آربیتراژ ارز

آربیتراژ ارز

آربیتراژ ارز ، یکی از استراتژی های فارکس (Forex) است که بر اساس آن یک معامله گر با معامله بر روی اسپردهای مختلف عرضه شده توسط کارگزاران برای یک زوج ارز مشخص، سود به دست می آورد.

اسپردهای متفاوت برای یک زوج ارز، نشان دهنده نابرابری بین قیمت های پیشنهادی خرید و فروش است. آربیتراژ ارز، متشکل از خرید و فروش زوج ارزهایی از کارگزاران مختلف است که با هدف سود بردن از قیمت گذاری نادرست نرخ ارز می باشد.

آربیتراژ ارز به معنی بهره برداری از تفاوت در مظنه ها است، به جای آنکه به حرکات نرخ تبدیل ارزها در یک زوج ارز توجه شود.

معامله گران فارکس، معمولاً بر روی دو ارز آربیتراژ انجام می دهند که از تفاوت بین اسپردهای دو ارز استفاده می شود. معامله گرها همچنین می توانند با سه ارز به آربیتراژ بپردازند که به آن آربیتراژ مثلثی نیز گفته می شود و استراتژی پیچیده تری است.

به دلیل استفاده از رایانه ها و سیستمهای معاملاتی سریع، معمولاً این، معامله گرهای بزرگ هستند که از تفاوت در مظنه های ارز بهره می برند و به سرعت این فاصله قیمتی را پر می کنند.

مثالی از آربیتراژ ارز

برای مثال، دو بانک مختلف (بانک الف و بانک ب)، نرخ های تبدیل متفاوتی را برای زوج ارز دلار و یورو ارائه می دهند. بانک الف، نرخ تبدیل ۳٫۲ دلار برای هر یورو را در نظر گرفته و بانک ب، نرخ تبدیل را ۴٫۳ دلار برای هر یورو تعیین کرده است. در آربیتراژ ارز، معامله گر، یک یورو را در بانک الف به دلار تبدیل می کند و سپس همان مبلغ را در بانک ب مجدداً به یورو تبدیل می کند. در نتیجه معامله گری که با یک یورو شروع کرده بود، اکنون ۹٫۸ یورو به دست آورده و این معامله – صرف نظر از هزینه های معاملاتی – برای او ۱٫۸ یورو سود داشته است.

آربیتراژ ارز مستلزم آن است که خرید و فروش دو یا چند ارز بلافاصله صورت گیرد، چرا که آربیتراژ، عملی بدون ریسک است.

با ظهور بسترهای معاملاتی برخط و معاملات الگوریتمی، رواج آربیتراژ بسیار کمتر شده است. زیرا با سریعتر شدن فرایند کشف قیمت، حاشیه ی سود آربیتراژ کاهش می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *