الگوی فرموله کردن استراتژی معاملاتی

برای کسب سود از معامله سهام، نیاز به زحمت زیاد و تلاش مداوم است. شاید، داستان های زیادی درباره کسب سود در معاملات سهام شنیده باشید اما یک تمایز روشن بین شانس و نظام مندی، برای انتخاب چنین داستان هایی ضروری است. در این مقاله، هدف ما ارائه چند متد اثبات شده در استراتژی معاملاتی الگوریتمی است که سودهای قابل توجهی تولید می کنند.

برای ساخت یک استراتژی معاملاتی، به یک رویکرد نظام مند نیاز است که می تواند به مراحل زیر تقسیم بندی شود:

  1. شکل دادن فرضیه ها
  2. بک تست و بهینه سازی
  3. برنامه نویسی استراتژی در پلت فرم معاملاتی
  4. تست شبیه ساز
  5. معامله واقعی در بازار

شکل دادن فرضیه ها، درباره اینست که شما در مورد رفتار بازار چه فکری می کنید. اگر معتقدید که بازار، روندی صعودی (گاوی) دارد، شما می خواهید یک موقعیت خرید داشته باشید. اگر معتقدید که بازار، روندی نزولی (خرسی) دارد، شما می خواهید موقعیت فروش داشته باشید. چنین فرضیه ای در یک معامله تکنیکالی اینست که ” اگر قیمت روزانه بیش تر از میانگین متحرک N روزه باشد، وقت خرید است و اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک N روزه باشد، وقت فروش.”

وقتی که فرضیه، شکل گرفت، مراحل بعدی، بک تست استراتژی و بهینه سازی پارامترها می باشند. میانگین متحرک N روزه می تواند هر عددی مانند میانگین متحرک ۲۰، ۴۰ یا ۲۰۰ روزه باشد. بک تست برای مشاهده اینکه کدام بازه زمانی میانگین متحرک بهترین بازده ها را ارائه می کند، ضروری است.

در مثال میانگین متحرک، بهینه سازی شامل انتخاب بهترین دوره میانگین متحرک، حد ضرری که باید مشخص شود و حد سودی که بعد از آن موقعیت معاملاتی باید بسته شود، می باشد. عاقلانه است که داده ها را به دو بخش تقسیم کنید و بک تست را روی بخش اول اجرا کنید. پس از مشخص شدن پارامترها، آن پارامترهای بهینه شده را بر روی بخش دوم داده ها اجرا کنید. اگر نتایج، با نتایج بک تست اعمال شده روی بخش اول، سازگار بود، با همان مجموعه پارامترها معامله کنید، در غیر این صورت مجموعه بهتر بعدی را انتخاب کنید.

از آنجایی که معاملات الگوریتمی شامل برنامه نویسی است، باید یکی از زبان های برنامه نویسی  و یک پلت فرم معاملاتی برای اجرای آن انتخاب کنید. بسیاری از معامله گران خرد از C++، C# یا جاوا برای اجرای معاملات استفاده می کنند. بعد از تنظیم پارامترها در بک تست، می توانید فراتر روید و شروع به انجام معامله در بازار واقعی کنید.

توجه داشته باشید که عملکرد گذشته، شاخصی برای آینده نیست. پس بهترین روش برای نگاه به استراتژی تان، تست آن در یک محیط (معاملاتی مجازی) شبیه سازی شده است. این کار به شما تصویری واضح از چگونگی عملکرد استراتژی در بازار واقعی می دهد.

زمانی که در مورد نتایج بک تست و معاملات مجازی مطمئن شدید، زمان نمایش معاملات واقعی است!

در زیر، لیستی از پارامترهایی که باید تخمین زده شوند، وقتی که معامله واقعی را اجرا می کنید، آمده است.

  • نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR)
  • نسبت موفقیت
  • میانگین سود هر معامله
  • میانگین زیان هر معامله
  • بیشترین افت سرمایه
  • بیشترین زیان متوالی
  • بازده های نوسان (Volatility returns)
  • نسبت شارپ

وقتی که دوره معاملاتی برای بک تست گیری را انتخاب می کنید، باید سناریو های بازار را در نظر بگیرید. انتخاب یک دوره معاملاتی که دارای روند معمولی است، تصویر کاملی ارائه نخواهد کرد. یک سناریوی بازار ایده آل، دارای چهار فاز است، یعنی فاز تثبیت (Consolidation)، فاز صعودی، فاز توزیع (Distribution) و فاز نزولی. فاز تثبیت، فازی است که سهام درون یک الگوی مشخص با یک سطح مانع حرکت می کند. فاز توزیع، فاز خرید است که پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی را نشان می دهد. در نتیجه باید دقت شود که دوره زمانی بک تستی که برای تست استراتژی انتخاب می کنید، شامل سناریو های ممکن بازار باشند.

معامله در بازار سهام همیشه شامل یک المان ریسک هست. همانطور که شنیده اید:”نابرده رنج گنچ میسر نمی شود”. یک نصیحت خردمندانه اینست که رنجی را انتخاب کنید که با آن می توانید زندگی کنید، به جای آنکه گنجی را که می خواهید داشته باشید، انتخاب کنید!

برای عددی کردن دستورات، باید نسبت ریسک به پاداش (RR) را متوازن کنید. باید از خودتان بپرسید” گرایش ریسک تان چیست؟ آیا شما ریسک کم و پاداش کم را ترجیح می دهید یا ریسک زیاد و پاداش زیاد را؟ آیا شما بازده های بالاتر را می خواهید که با اهرم های بیشتر و تمایل به بیشترین افت سرمایه است یا شما بازده های کم با اهرم کم یا بدون اهرم را ترجیح می دهید؟ ” روشن بودن عقیده برای تصمیم گیری معاملاتی مهم است و پاسخ دادن به این پرسش ها به شما یک تصویر روشن از رویکردتان نسبت به معامله ارائه می کند.

همانطور که وارن بافت می گوید:” یک اشتباه را دوباره انجام ندهید” و حرف آخر اینکه تنها رمز موفقیت، پیشرفت هر روزه است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *