نحوه بک تست گیری از یک استراتژی معاملاتی

معاملات پرتواتر (HFT )

بک تست گرفتن از یک استراتژی معاملاتی، فرایند سنجش عملکرد یک استراتژی یا فرضیه معاملاتی با استفاده از داده های مربوط به دوره های پیشین می باشد. در واقع به جای اینکه معامله گر برای سنجش عملکرد استراتژی اش، آن را بر روی داده های زمان فعلی بسنجد، که این کار می تواند سال ها طول بکشد، می تواند استراتژی خود را روی داده های پیشین، شبیه سازی کند.

برای مثال، معامله گری می خواهد استراتژی خود را با این فرض که “عرضه های اولیه شرکت های اینترنتی، عملکردی بهتر از  کل بازار دارند” را تست کند. اگر زمان تست این استراتژی اواخر دهه ۹۰ و در سال های رشد شرکت های اینترنتی باشد، استراتژی او فوق العاده بهتر از بازار عمل خواهد کرد. با این حال، اگر همین استراتژی بعد از شکست حباب شرکت های اینترنتی تست شود، نتایج آن فاجعه بار خواهد بود.

دقت شود که در زمان بک تست یک استراتژی معاملاتی، این قاعده که “عملکرد گذشته الزاما ضمانتی نسبت به بازده های آینده ندارد” را باید همیشه در نظر گرفت!

گام های کلیدی برای بک تست گیری از یک استراتژی معاملاتی

  1. انتخاب بخش هایی از بازار یا دارایی که شخص می خواهد روی آن قسمت معامله کند.
  2. داده هایی که شرایط متنوعی از بازار را پوشش دهند.
  3. پلتفرمی که قابلیت کدنویسی و بک تست گرفتن از استراتژی را داشته باشد.
  4. ارزیابی سیستم بر مبنای پارامترهای معیار صورت گیرد.

فرایند بک تست گیری

می توان مدلی را با استفاده از VBA در اکسل ساخت و بعدا اگر نیاز بود، آن را با زبان برنامه نویسی R تست کرد. جدای از این، تست استراتژی با استفاده از یک شبیه ساز می تواند دید خوبی نسبت به مشکلاتی که ممکن است در طول اجرای استراتژی با آن روبرو شوید، به شما بدهد. شبیه ساز، مانند یک بورس رفتار می کند که می تواند مطابق با شرایط مختلف بازار تنظیم شود. برای تست استراتژی با استفاده از شبیه ساز و پیاده سازی سیستم تست، به دانش اضافی درباره زبان های برنامه نویسی ++C یا جاوا نیز نیاز خواهد بود. از آنجایی که بعضی از افراد پیش زمینه فنی و تکنیکی و نیز آشنایی کافی با کدنویسی ندارند، بهتر است برای این کار از یک تیم مشاوره کمک بگیرند.

پلتفرم های مورد استفاده برای بک تست گرفتن

جدای از VBA اکسل، پلتفرم هایی مانند آمی بروکر، Tradestation، متاتریدر و Ninja Trader می توانند برای بک تست گیری سریع از استراتژی های معاملاتی برای انواع خاصی از استراتژی ها (عمدتا معاملات تکنیکال) استفاده شوند. آمی بروکر، اندیکاتورهای تکنیکال وسیعی دارد و مزیت Tradestation این است که زبان برنامه نویسی آن بسیار شبیه به زبان انگلیسی است. نینجاتریدر از سندهای (document) زبان برنامه نویسی#C و قالب DotNet به خوبی استفاده می کند.

پارامترهای مرسوم  برای ارزیابی یک سیستم معاملاتی

  • نسبت کل سود به ضرر
  • متوسط نسبت سود به ضرر
  • نسبت موفقیت: تعداد معاملات موفق به کل معاملات
  • ماکزیمم افت سرمایه
  • نسبت شارپ

اکنون که اصول و پایه های بک تست گرفتن از یک استراتژی را فهمیدید، وقت آنست که با استفاده از اکسل، آنها را تمرین کنید!

2 Responses to “نحوه بک تست گیری از یک استراتژی معاملاتی”

  1. احمد ترازوی زر گفت:

    سلام و عرض ادب
    بنده میخوام مقادیر اندیکاتور مکدی رو تو اکسل بدست بیارم ولی نتیجه با مقادیر حاصله از نرم افزارهای رسم گراف متفاوت میشه . نیاز به راهنمایی دارم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *