طراحی استراتژی های معاملاتی الگوریتمی با استفاده از R

مقدمه

این مقاله به طور خلاصه مفهوم بک تست گرفتن از استراتژی با استفاده از R را بیان می کند. قبل از اینکه به اصطلاحات معاملاتی که در R استفاده می شود بپردازیم اجازه بدهید تا ابتدا توضیحی در مورد R بدهیم. R یک نرم افزار متن باز است. در حال حاضر بیش از ۴۰۰۰ افزونه ، بیش از ۱۸۰۰۰ عضو در گروه لینکدین و نزدیک به ۸۰ گروه R در Meetup وجود دارد. ست آپ شبکه آرشیو فراگیر R مشهور به CRAN لیستی از بسته ها را که به نصب اولیه نرم افزار نیاز دارد، ارائه می کند. بسته های زیاد دیگری نیز در دسترس هستند که با توجه به روش تجزیه و تحلیل مورد نظر می تواند انتخاب و نصب شوند. برای اجرای استراتژی های معاملاتی، از بسته ای به نام quantstart استفاده خواهیم کرد:

  • چهار مرحله اصلی هر استراتژی معاملاتی پایه عبارتند از:
  1. شکل دادن فرضیه
  2. تست
  3. اصلاح و بهبود
  4. تولید

فرضیه ما اینگونه شکل می گیرد که “بازار تمایل به بازگشت به میانگین دارد”. بازگشت به میانگین نظریه ای است که بیان می کند که قیمت ها نهایتا به میانگین مقادیر خود باز خواهند گشت. مرحله دوم شامل تست فرضیه است که ما استراتژی خود را بر مبنای فرضیه مذکور فرموله کردیم و اندیکاتور ها، سیگنال ها و مقیاس های سنجش عملکرد را محاسبه می کنیم. مرحله تست می تواند به سه مرحله جمع آوری داده، نوشتن استراتژی و آنالیز خروجی تقسیم شود. در این مثال، ما NIFTY-Bees را در نظر می گیریم که یک صندوق قابل معامله در بورس است که توسط Goldman Sachs مدیریت می شود. از آنجایی که NSE حجم قابل توجهی از این ابزار را دارد، آن را در نظر گرفتیم. تصویر زیر قیمت های آغازین، پایانی و بیشترین و کمترین قیمت را نشان می دهد.

قیمت های آغازین، پایانی، بیشترین و کمترین

اندیکاتور بولینگر باند را برای قیمت های پایانی رسم می کنیم.

اندیکاتور بولینگر

سطح آستانه ای را مشخص می کنیم تا نوسانات قیمت را نسبت به آن بسنجیم. اگر قیمت افزایش/کاهش یابد، ما ستون سطح آستانه را آپدیت می کنیم. قیمت پایانی با باند بالایی و پایینی مقایسه می شود. زمانی که از باند بالایی عبور کند، سیگنال فروش و زمانی که از باند پایینی عبور کند، سیگنال خرید صادر می شود.

قسمت کدنویسی می تواند به صورت زیر خلاصه شود:

  • اضافه کردن اندیکاتورها
  • اضافه کردن سیگنال ها
  • اضافه کردن قوانین

یک دید کلی نسبت به خروجی استراتژی در جدول زیر آورده شده است:

خروجی استراتژی

در آخر

بنابراین، فرضیه ما که بازار تمایل بازگشت به میانگین دارد، حمایت می شود. از آنجایی که اینجا مرحله  بک تست می باشد هنوز امکان اصلاح پارامترهای معاملاتی که میانگین بازده و سود شناسایی شده را بهبود می دهند، وجود دارد. این کار می تواند با مشخص کردن سطوح حد آستانه متفاوت، قوانین محدود کننده بیشتر، قرار دادن حد ضرر و غیره انجام شود. می توان داده های بیشتری را با استفاده از روش بیزین برای مشخص کردن حد آستانه برای بک تست گرفتن انتخاب کند.

زمانی که نسبت به نتایج بک تست استراتژی معاملاتی اطمینان حاصل کردید، می توانید وارد معامله واقعی شوید. مباحث مربوط به مرحله تولید بسیار وسیع است و در جای خود بحث خواهد شد و از حوزه این مقاله خارج است. برای اینکه به طور بسیار خلاصه توضیحی داده باشیم، نوشتن استراتژی در پلتفرم معاملاتی را در بر می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *