الگوریتم های معاملاتی

الگوریتم به زنجیره ای از قواعد گفته می شود که نحوه ی به انجام رساندن یک کار را طی سلسله مراحل مشخصی تشریح می کنند. یکی از ساده ترین مثال ها در این زمینه، دستورالعمل پخت غذاست که یک الگوریتم به شمار می رود.

الگوریتم ها برای پردازش اطلاعات رایانه ای ضروری هستند. به همین دلیل است که الگوریتم ها به عنصری اساسی در زندگی انسان ها تبدیل شده اند. جالب است بدانید ما در هنگام خرید آنلاین یک کتاب، رزرو بلیط هواپیما یا استفاده موتورهای جستجو با الگوریتم ها سر و کار داریم.

شرکت های مالی از الگوریتم ها در زمینه هایی نظیر تعیین نرخ بهره ی وام ها، معاملات سهام و مدیریت صورت دارایی ها و بدهی ها استفاده می کنند. برای مثال، معاملات الگوریتمی که از آنها با عنوان “الگو” نیز نام برده می شود برای تصمیم گیری در مورد زمان، نرخ و میزان سفارشات خرید و فروش در بازار سهام استفاده می شوند.

الگوریتم به زبان ساده

در معاملات الگوریتمی که به عنوان یک شیوه ی خودکار معاملاتی و با نام “معاملات جعبه ی سیاه” نیز شناخته می شود، از یک برنامه ی کامپیوتری برای خرید یا فروش اوراق بهادار با سرعت و دقتی که برای انسان ممکن نیست، استفاده می شود. از آنجا که قیمت سهام، اوراق بدهی و کالاها در اشکال مختلف و به صورت داده های معاملاتی به صورت لحظه ای ارائه می شوند، روند دریافت این اطلاعات و کلاسه بندی آن ها توسط یک الگوریتم، ساده است.

کاربر الگوریتم به سادگی معیارهای مورد نظر خود را تعیین کرده و الگوریتم در زمانی که اوراق بهاداری با شرایط مورد نظر کاربر یافت شود، خروجی مطلوب را به او ارائه می دهد. این خروجی می تواند از جنس هشدار و یا حتی معامله باشد!

انواع الگوریتم ها

انواع مختلفی از الگوریتم های معاملاتی به سرمایه گذاران کمک می کنند که در مورد خرید یا فروش هایشان تصمیم بگیرند. الگوریتم بازگشت به میانگین(mean reversion)، قیمت های لحظه ای را در مقایسه با قیمت میانگین در نظر می گیرد، تا در زمانی که یک سهم خاص به قیمتی بالاتر از میانگین برسد، معامله گر بتواند برای دریافت سود، سهام را بفروشد چون اعتقاد دارد رفتار سهم بازگشت به میانگین است و با فاصله گرفتن بیشتر از میانگین خود احتمال برگشت نیز بیشتر می شود.

الگوریتم های فصلی به بر این اساس هستند که معامله گر، بر مبنای زمان مشخصی در سال که سهام مورد نظر رشد یا افت می کند، به خرید و فروش سهام می پردازد.

الگوریتم تحلیل رفتار سهامداران از خبرهای منتشرشده هیجانات موجود در یک سهم که منجر به افزایش حجم معاملات در آن خواهد شد را اندازه می گیرد.

مثال:

دنبال کردن قیمت سهام در بازار، یک مثال ساده از الگوریتم های معاملاتی است. در این روش، تریدر الگوریتم را به گونه ای برنامه ریزی می کند که در صورتی که میانگین متحرک ۵۰ روزه یک سهام از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه همان سهام پایین تر بیاید، ۱۰۰۰ سهم برای وی بفروشد.

بالعکس، تریدر می تواند الگوریتم را به گونه ای برنامه ریزی کند که در صورت بالاتر رفتن میانگین متحرک ۵۰ روزه یک سهم از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه همان سهم، ۱۰۰۰ سهم برای وی خریداری کند. الگوریتم های پیچیده تر می توانند قبل از خرید یا فروش یک یا چند سهم، صدها شرط دیگر را نیز در نظر گرفته و تجزیه و تحلیل کنند. این قابلیت به لطف کارآمدی کامپیوترها در اجرای بسیار سریع محاسبات پیچیده میسر شده است.

الگوریتم در علوم رایانه

یک برنامه نویس باید چند بخش اساسی یک الگوریتم را برای نوشتن یک برنامه ی موفق در نظر بگیرد:

نخست باید بتواند قبل از نوشتن فرمول ها و رابطه هایی که منجر به نتیجه شود، مشکلی را که در پی حل آن است به زبان ریاضی تشریح کند. سپس برنامه نویس، پارامترهایی که منجر به گرفتن نتیجه مطلوب می شوند به عنوان ورودی برای الگوریتم تعریف می کند. در مرحله ی بعد، برنامه را بارها اجرا می کند تا آن را بررسی و تست کند. خروجی الگوریتم، نتیجه ای است که بعد از دادن داده های ورودی مشخص به یک سلسه مراتب از دستورالعمل ها به دست می آید.

در الگوریتم های مالی، با پیچیده تر شدن استراتژی، نرم افزار نیاز به داده های بیشتری از اوراق بهادار برای انجام پیش بینی های با دقت بالا در مورد معاملات نیاز دارد. به علاوه، برنامه نویس ها باید الگوریتم های پیچیده را عمیق تر و دقیق تر از الگوریتم های ساده بیازمایند تا از کیفیت مطلوب آنها مطمئن شوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *