Author Archive

استراتژی معاملات دوتایی: ارائه یک مدل در اکسل

“معاملات دوتایی (pair trading)”، یک استراتژی معاملاتی است که یک موقعیت معاملاتی خرید روی یک سهم/دارایی را با یک موقعیت معاملاتی جبرانی در سهم/دارایی دیگری که از نظر آماری به هم مرتبط هستند مچ می کند. معاملات دوتایی یک استراتژی…→ ادامه مطلب

آمار مقدماتی برای استراتژی های معاملاتی (بخش سوم): رگرسیون، همبستگی و هم جمعی

این مقاله، از سری مقالات آموزشی است که در مورد استفاده از آمار و تحلیل داده برای ساخت استراتژی های معاملاتی بحث می کند. در اولین مقاله، در مورد آماره های خلاصه کننده داده ها مانند میانگین، انحراف معیار، نوسان…→ ادامه مطلب

آمار مقدماتی برای استراتژی های معاملاتی (بخش دوم): توزیع احتمال

در این سری از مقالات قصد داریم که خوانندگان مان را ترغیب کنیم تا شروع به استفاده از آمار و تحلیل داده برای ساخت استراتژی های معاملاتی کنند. مقاله اول، در مورد آماره های خلاصه کننده داده ها مانند میانگین،…→ ادامه مطلب

آمار مقدماتی مورد نیاز استراتژی های معاملاتی (بخش اول): تحلیل داده های تاریخی

در این سری از مقالات، قصد داریم خوانندگان مان را ترغیب کنیم تا شروع به استفاده از آمار و تحلیل داده های تاریخی کنند. سعی می شود به این سوال اساسی پاسخ داده شود که “چگونه داده های تاریخی سهام…→ ادامه مطلب

معاملات خودکار فارکس: معرفی، استراتژی ها و پلتفرم ها

تاریخچه معاملات فارکس در بین معامله‌گران خرد که از معاملات خودکار استفاده می‌کنند، معاملات فارکس محبوب‌ترین نوع معامله محسوب می‌شود. در دهه اخیر، معاملات فارکس به علت دسترسی به اپلیکیشن‌های الکترونیکی و مبتنی بر وب و خدمات کارگزاری‌ها، محبوبیت قابل…→ ادامه مطلب

حقایقی در رابطه با بازارهای غیرشفاف

مفهوم بازارهای غیرشفاف یا دارک پول بازارهای غیرشفاف برای بسیاری از مردم رمزآلود است. آنها با عملکرد بازارهای غیرشفاف آشنایی ندارند بنابراین تصورات غلط بسیاری در رابطه با آنها وجود دارد. این بازارها بسیار مشابه با بورس اوراق بهادار (جایی…→ ادامه مطلب

استراتژی معاملاتی “میانگین موزون حجم قیمت”

در علوم ریاضیات و کامپیوتر، الگوریتم بعنوان مجموعه ای از دستورالعمل ها و قوانین برای محاسبه یا انجام یک وظیفه خاص تعریف می شود. معاملات الگوریتمی مدلی چند مرحله ای برای معامله یک سفارش به روش خاص می باشد.  مثال…→ ادامه مطلب

آربیتراژ اوراق با درآمد ثابت و لایبور

مقدمه در سال ۱۹۹۸، یک صندوق پوشش ریسک نیویورکی به نام Long Term Capital Management نزدیک بود باعث سقوط سیستم مالی جهانی شود که البته توسط فدرال رزرو و دیگران، برای جلوگیری از فروپاشی مالی جهانی، از مخمصه نجات یافت….→ ادامه مطلب

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی، به “algo trading” و “معاملات جعبه سیاه” نیز مشهور است. این سیستم از مدل‌ها و فرمول‌های ریاضیات، برای تصمیم‌گیری سریع و انجام سریع معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کند. معاملات الگوریتمی به معنی استفاده از برنامه‌های کامپیوتری و الگوریتم‌های…→ ادامه مطلب

استراتژی های جایگزین برای معاملات سرعت بالا

در برهه ای از زمان، به نظر می رسید که معاملات سرعت بالا یا همانHFT ، کاملا بازار را به تصرف خود در خواهند آورد. در سال ۲۰۱۰، معاملات پربسامد بیش از ۶۰% حجم معاملات بازار سهام در آمریکا را…→ ادامه مطلب