Author Archive

استراتژی های جایگزین برای معاملات پرتواتر

در برهه ای از زمان، به نظر می رسید که معاملات پرتواتر یا همانHFT ، کاملا بازار را به تصرف خود در خواهند آورد. در سال ۲۰۱۰، معاملات پرتواتر بیش از ۶۰% حجم معاملات بازار سهام در آمریکا را تشکیل…→ ادامه مطلب

چگونگی طراحی استراتژی های معاملاتی الگوریتمی با استفاده از R

این مقاله به طور خلاصه مفهوم بک تست گرفتن از استراتژی با استفاده از R را بیان می کند. قبل از اینکه به اصطلاحات معاملاتی که در R استفاده می شود بپردازیم اجازه بدهید تا ابتدا توضیحی در مورد R…→ ادامه مطلب

چهار ریسک اصلی معاملات الگوریتمی فرکانس بالا (قسمت دوم)

دیگر ریسک های الگوریتم هایHFT الگوریتم های گمراه کننده: سرعت خیره کننده ای که اکثر الگوریتم های HFT در معاملات دارند، این معنی نیز می تواند داشته باشد که یک الگوریتم گمراه کننده یا اشتباه می تواند منجر به میلیون…→ ادامه مطلب

چهار ریسک اصلی معاملات الگوریتمی فرکانس بالا (قسمت اول)

معاملات الگوریتمی، به استفاده از الگوریتم های کامپیوتری (مجموعه قوانین یا ساختاری است که به کامپیوترها داده می شود تا وظیفه محول شده را اجرا کند) به منظور معامله بلوک های بزرگ سهام یا دیگر دارایی های مالی با در…→ ادامه مطلب

استفاده از الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی بازارهای مالی

Burton Malkiel در کتابش به نام ” A Random Walk Down Wall Street” که در سال ۱۹۷۳ منتشر شد، پیشنهاد می کند: “اگر یک میمون با چشم بسته، دارت هایی را به سمت آگهی های فروش سهام روزنامه ها پرتاب…→ ادامه مطلب

آربیتراژ شاخص: یک استراتژی معاملاتی خودکار اختیار معامله

در این مقاله، ما درباره معاملات آربیتراژی خودکار (آربیتراژ شاخص) و پیچیدگی های پیاده سازی این ایده در صورت عدم خودکارسازی، صحبت خواهیم کرد. یک شاخص، شامل سبدی از سهم هاست. قیمت شاخص، بستگی به قیمت های سهم های سازنده…→ ادامه مطلب

چگونه آربیتراژ آماری می تواند منجر به سودآوری شود؟

“فرضیه بازار کارا” بیان می کند که بازارهای مالی “کارایی اطلاعاتی” دارند، یعنی قیمت دارایی های مورد معامله، منعکس کننده همه اطلاعات موثق در هر لحظه ای از زمان است. اما اگر این فرضیه درست باشد، پس چرا قیمت ها،…→ ادامه مطلب

صندوقهای سرمایه گذاری مشترک آربیتراژی

صندوقهای آربیتراژی، نوعی از صندوقهای سرمایه گذاری مشترک هستند که با خرید و فروش اوراق بهادار در بورس های مختلف کسب سود می کنند. برای مثال، به جای خریدن سهام و سپس فروش آن بعد از مدتی که قیمتش افزایش…→ ادامه مطلب