آشنایی با الگوریتم‌ها و تحلیلگر امید

الگوریتم

سلام و وقت بخیر خدمت دوستان و همکاران گرامی

من سید امید موسوی هستم مدیرعامل شرکت تحلیلگر امید سعی می کنم در این گروه به مرور گزارشات و مطالبی در مورد معاملات الگوریتمی ارایه دهم.

کسب کار ما در شرکت الگوریتمی تحلیلگر امید ارایه راهکارهایی هوشمند، سریع و مطمین برای اجرای تصمیمات شما در بازار است. در حقیقت هدف ما افزایش کیفیت و کاهش هزینه معاملاتی یک مشتری است. این مشتری می تواند یک شرکت تامین سرمایه، شرکت سبدگردان، کارگزاری و یا یک سرمایه گذار باشد.

افزایش کیفیت معاملات

افزایش کیفیت معاملات

در حقیقت هدف از انجام معاملات به صورت الگوریتمی بهره بردن از ۴ ویژگی بالاست که نهایتا منجر به افزایش کیفیت معاملاتی خواهد شد.

فرض کنید شما قصد خرید ۱۰ میلیون برگه سهم از یک شرکت را دارید.

 

بسیار محتمل است که این موضوع را با یک شخص مطرح کنید (مثلا معامله گر خود)، که به صورت غیرمستقیم هزینه معاملاتی شما بیشتر خواهد شد!

” زیرا ممکن است بازار از این فرصت استفاده و از شما نوسان بگیرد.”

 

فرض می کنیم شما خودتان این سفارش را در بازار اجرا می کنید و امنیت اطلاعات حفظ می شود. برای اجرا باید حداقل ۱۰۰ سفارش ۱۰۰ هزارتایی وارد سیستم معاملات کنید! وارد کردن این حجم از سفارش جهت تقاضا را قوی می کند و ممکن است به تاثیر در بازار (Market Impact) بالایی خواهد داشت. بدین ترتیب هزینه خرید شما ممکن است چند درصد بالاتر برود!

 

بالاخره شما طی ۱۰ روز این سهم را خرید می کنید. سهم روند مثبت خود را طی می کند و حالا نوبت به فروش رسیده است. شما میخواهید این سهم را بفروشید و از نقدینگی حاصل از فروش سهم دیگری بخرید.

 

سهم با صف خرید روبروست. تصمیم می گیرید که اگر ۳۰ درصد صف عرضه شد شما هم سهم تان را بفروشید و به جای آن سهم دیگری خرید کنید. بنابراین باید دایما تمرکزتان بر روی صف سهم باشد که ممکن است چند روزی ادامه دار باشد.

این کار را برای یک پورتفوی ۳۰ میلیاردی بسط می دهیم. ۳ سهم آماده فروش و ۲ سهم آماده خرید! تصمیم گرفته اید به مرور از ۳ سهم خارج شوید و ۲ سهم با شرایط بهتر را به سبد خود وارد کنید.

 

حال اگر از یک سهم ۵۰۰ میلیارد تومان دارایی داشته باشید و نیاز به تامین نقدینگی ۵۰ میلیاردی باشید دیگر شاید قیمت فروش برای شما اهمیت کمتری داشته باشد. در حقیقت هر صف خریدی برای شما فرصت فروش محسوب می شود! و این یعنی بازار برای شما تصمیم می گیرد.

بهرحال شما یک مدیر هستید و نمی توانید هر روز پای سیستم باشید و مثلا هر ساعت ۴۰۰ هزار برگه سهم بفروشید و این کار را ۲ ماه ادامه دهید!

همه مثال های بالا براحتی با الگوریتم های حل و فصل می شوند.

موارد متعددی می توان برای کارکرد الگوریتم ها بیان کرد که به مرور با آن ها آشنا خواهیم شد

ویژگی‌های یک نرم افزار الگوریتمی

ویژگی‌های یک نرم افزار الگوریتمی

ماموریت ما ساده است:

ما ابزارهایی را پیشنهاد می دهیم که تمامی کارهای بالا را به صورت خودکار و با هوش ماشین برای شما انجام دهد که نهایتا کیفیت معاملاتی شما افزایش خواهد یافت.

 

الگوریتم ها را می توان از منظر کاربرد به ۴ سطح اصلی تقسیم کرد:

۱) الگوریتم های شناسایی سهام و مشاوره ای (ابزارهای نوشته شده در این دسته عبارتند از تحلیل ریسک پورتفوی، داشبود فنی، هات لیست، گاوهای بازار، مظنه بازار، حمایت مقاومت سیستمی سهام، فیلترها و اندیکاتورها و …)

 

۲) الگوریتم های اجرای معاملات (Automatic Trading): این ابزارها به شما کمک می کنند که تصمیمات خود را هوشمندانه، سریع و راحت اجرا کنید (برخی از این الگوریتم ها عبارتند از جودو، آسانسور، همیشه در بازار، حد ضرر و حد سود، دارکوب، براکت، مارتینگل و …)

 

۳) الگوریتم های بازارگردانی (Algorithmic Market Making): این الگوریتم ها در جهت افزایش نقدشوندگی، کاهش اسپرد، کاهش نوسانات، افزایش حجم و تعداد معاملات و نهایتا افزایش توجه بازار به سهم استفاده می شوند. نهادهای بازارگردان می توانند کارگزاری، تامین سرمایه یا سهامدار عمده یک سهم باشد.

 

۴) الگوریتم های معاملات پرتواتر (High Frequency Trading): این ابزارها نوعی از معاملات الگوریتمی هستند با ویژگی سرعت بالای معاملات، حجم گردش بالا و با دید بسیار کوتاه مدت. در دنیا سرعت این معاملات ممکن است به چند صد معامله در ثانیه برسد. سود کم اما تعداد زیاد پوزیشن های معاملاتی و کاهش ریسک به دلیل تحلیل دقیق و بستن همه معاملات در انتهای روز از نکات جالب این روش است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *