سیستم معاملاتی الگوریتمی چگونه عمل می کند؟

سیستم معاملاتی الگوریتمی

چه یک معامله گر خُرد باشید که پس اندازتان را در بازار سهام سرمایه گذاری می کنید یا یک متخصص تحلیل تکنیکال یا مدیر صندوق های پوشش ریسک، اولین گام برای شروع معاملات الگوریتمی، درک ساز و کار این معاملات است. معاملات الگوریتمی به منزله ی جایگزینی عامل انسانی با نیروی ماشین است، به نحوی که ماشین (رایانه) بتواند مستقلاً در مورد معاملات تصمیم گیری کرده و این تصمیمات را اجرا کند. سیستم معاملاتی الگوریتمی از سه بخش اصلی تشکیل شده که در دیاگرام زیر نشان داده می شوند:

سیستم معاملاتی الگوریتمی

تطبیق دهنده داده های بازار

بورسها و یا هر شرکت فروشنده داده های مالی، داده ها را به فرمت مخصوص به خودشان ارسال می کنند. سیستم معاملات الگوریتمی شما ممکن است زبان برنامه نویسی مورد استفاده ی این فروشندگان را بشناسد و یا نشناسد. یک بورس، یک رابط برنامه نویسی بین نرم افزاری (API) در اختیار شما قرار می دهد که به وسیله ی آن شما می توانید تطبیق دهنده ی خودتان را ایجاد کنید و از طریق آن، فُرمت داده های مختلف موجود در بازار را به فرمت سیستم خودتان تبدیل کنید.

موتور پیشرفته ی پردازش رویداد

این بخش در واقع مغز متفکر استراتژی معاملاتی شماست. پس از کسب داده ها و تطبیق آنها با زبان الگوریتم مورد استفاده، شما باید بر مبنای استراتژی تعیین شده، داده ها را پردازش کنید که این کار نیازمند محاسبات آماری متعدد، مقایسه ی داده های تاریخی و تصمیم گیری برای سفارش گذاری است. شرایط سفارش از قبیل نوع و مقدار سفارش هم در همین مرحله تعیین می شود.

سیستم ارسال سفارش

سفارش بر مبنای زبانی که برای بورس قابل فهم باشد کدنویسی می شود، به جای استفاده از  APIهایی که توسط بورس در اختیار شما قرار داده می شود.

بورس دو نوع API را در اختیارتان قرار می دهد: native API و FIX API.

native API رابط هایی هستند که برای تبادلات مشخصی کاربرد دارند. در مقابل، رابط تبادل اطلاعات مالی (FIX API) یک پروتکل مشخص بر مبنای قواعدی است که در تمام بورسهای مختلف برای ایجاد جریان گردش داده در بازارهای اوراق بهادار از آن استفاده می شود و کار با آن ساده تر و کارآمدتر است.

در سیستم های اقتصاد آزاد، هر شخص می تواند سفارشات را به بورس یا فرابورس بفرستد و ORP باید بتواند سفارشاتی به مقاصد مختلف را مدیریت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *