معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی، به “algo trading” و “معاملات جعبه سیاه” نیز مشهور است. این سیستم از مدل‌ها و فرمول‌های ریاضیات، برای تصمیم‌گیری سریع و انجام سریع معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کند. معاملات الگوریتمی به معنی استفاده از برنامه‌های کامپیوتری و الگوریتم‌های…→ ادامه مطلب

استراتژی های جایگزین برای معاملات سرعت بالا

معاملات پربسامد

در برهه ای از زمان، به نظر می رسید که معاملات سرعت بالا یا همانHFT ، کاملا بازار را به تصرف خود در خواهند آورد. در سال ۲۰۱۰، معاملات پربسامد بیش از ۶۰% حجم معاملات بازار سهام در آمریکا را…→ ادامه مطلب

طراحی استراتژی های معاملاتی الگوریتمی با استفاده از R

مقدمه این مقاله به طور خلاصه مفهوم بک تست گرفتن از استراتژی با استفاده از R را بیان می کند. قبل از اینکه به اصطلاحات معاملاتی که در R استفاده می شود بپردازیم اجازه بدهید تا ابتدا توضیحی در مورد…→ ادامه مطلب

مزایای معاملات الگوریتمی و ارتباط آن با فلش کرش (Flash Crash) | شرکت تحلیلگر امید

بورس نیویورک فلش کرش (Flash Crash)

در بعد از ظهر ششم ماه می سال ۲۰۱۰، شاخص میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) در کمتر از ۲۰ دقیقه، ۸۰۰ واحد افت کرد که یک اصطلاح جدید را در لغت نامه مالی به نام ” فلش کرش (Flash Crash)”…→ ادامه مطلب

معاملات آربیتراژ ریسک

آربیتراژ ریسک

آیا علاقه مند به کسب سود از سهام که سرخط اخبار ادغام و تملک است هستید؟ آربیتراژ ریسک (که به آن معاملات آربیتراژ ادغام نیز گفته می شود) راهی به سوی آن است. آربیتراژ ریسک یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر رویداد…→ ادامه مطلب

چهار ریسک اصلی معاملات الگوریتمی پربسامد (قسمت دوم)

معاملات الگوریتمی پربسامد

دیگر ریسک های معاملات الگوریتمی پربسامد (HFT) الگوریتم های گمراه کننده سرعت خیره کننده ای که اکثر الگوریتم های HFT در معاملات دارند، این معنی نیز می تواند داشته باشد که یک الگوریتم گمراه کننده یا اشتباه می تواند منجر…→ ادامه مطلب

چهار ریسک اصلی معاملات الگوریتمی فرکانس بالا (قسمت اول)

معاملات الگوریتمی، به استفاده از الگوریتم های کامپیوتری (مجموعه قوانین یا ساختاری است که به کامپیوترها داده می شود تا وظیفه محول شده را اجرا کند) به منظور معامله بلوک های بزرگ سهام یا دیگر دارایی های مالی با در…→ ادامه مطلب

استفاده از الگوریتم های معاملاتی ژنتیک برای پیش بینی بازارهای مالی

الگوریتم های معالاملاتی ژنتیک

Burton Malkiel در کتابش به نام ” A Random Walk Down Wall Street” که در سال ۱۹۷۳ منتشر شد، پیشنهاد می کند: “اگر یک میمون با چشم بسته، دارت هایی را به سمت آگهی های فروش سهام روزنامه ها پرتاب…→ ادامه مطلب

آربیتراژ شاخص : یک استراتژی معاملاتی خودکار اختیار معامله

در این مقاله، ما درباره معاملات آربیتراژی خودکار (آربیتراژ شاخص) و پیچیدگی های پیاده سازی این ایده در صورت عدم خودکارسازی، صحبت خواهیم کرد. یک شاخص، شامل سبدی از سهم هاست. قیمت شاخص، بستگی به قیمت های سهم های سازنده خودش…→ ادامه مطلب

چگونه آربیتراژ آماری می تواند منجر به سودآوری شود؟

“فرضیه بازار کارا” بیان می کند که بازارهای مالی “کارایی اطلاعاتی” دارند، یعنی قیمت دارایی های مورد معامله، منعکس کننده همه اطلاعات موثق در هر لحظه ای از زمان است. اما اگر این فرضیه درست باشد، پس چرا قیمت ها،…→ ادامه مطلب