مدیریت ریسک و دارایی و بدهی در بانک ها

مدیریت ریسک و دارایی و بدهی در بانک ها

به عبارت ساده، ریسک، احتمال یک رویداد نامطلوب، غیر منتظره و یا رخدادی اشتباه است. ریسک برای هرگونه کسب و کاری مانند بانک ها امری ذاتی است و در نتیجه، داشتن مدیریت ریسک و دارایی ضروری است. نداشتن نقدینگی کافی جهت بازپرداخت پول به سپرده گذاران توسط بانک و یا وام گیرنده، یا تغییرات نرخ بهره ی بازپراخت وام ها نمونه هایی از انواع ریسک های بانکی هستند.

مهمترین ریسک های بانکداری عبارتند از:

  • ریسک اعتباری و یا ریسک نکول

ریسک اعتباری و یا ریسک نکول، ریسکی است که وام گیرنده ممکن است نتواند بهره را پرداخت و یا کل پول قرض گرفته شده را به بانک بازگرداند. دفتر حساب بانک مجموعه ای از دارایی هایی (عمدتا وام ها) است که بانک نگه می دارد که با آن ها معامله نمی کند و یا انتظار دارد تا زمان سررسید وقتی که وام به طور کامل پرداخت شود، نگه دارد. ریسک اعتباری بانک مجموع ریسک اعتباری دارایی های موجود در دفتر حساب اش است.

  • ریسک بازار

ریسک زیان هایی که بانک ممکن است به علت نرخ های بهره، نرخ های فارکس و اوراق بهادار، موجودی کالا، نرخ های مشتقات متحمل شود. ریسک بازار تمایل به تمرکز بر دفتر معاملات بانک دارد. دفتر معاملات بانک، مجموعه ای از دارایی های مالی مثل اوراق قرضه، اوراق بهادار، ارز خارجی و مشتقات متعلق به بانک است که معاملات را برای مشتریانش و یا حساب خودش تسهیل می کند و یا از انواع مختلف ریسک محافظت می کند.

  • ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی، ریسک از دست دادن(زیان) به علت شکست مردم، فرآیندها و سیستم هاست. ریسک های عملیاتی با داشتن سیاست های مربوطه، دستورالعمل های دقیق و از همه مهمتر کارکنان آموزش دیده و با تجربه، مدیریت می شوند.

  • ریسک نقدشوندگی

ریسک نقدشوندگی، دو ریسک مهم را پوشش می دهد: ریسک عدم توانایی معامله در بازار به علت کمبود نقدشوندگی و ریسک سرمایه گذاری، که به علت نداشتن سرمایه ی کافی در هنگام نیاز است.

به غیر از این موارد، ریسک دیگری مانند ریسک شهرت نیز وجود دارد که به عنوان مثال، اگر مشتریان اعتماد خود را به بانک از دست بدهند به سرعت سپرده ها و حتی پول خود را از بانک خارج می کنند.

مدیریت ریسک خزانه داری بانک

خزانه داری نقش نظارت و تنظیم مدیریت ریسک نرخ بهره را در دفتر حساب بانک بر عهده دارد، در حالی که نقدشوندگی و فعالیت های مدیریت سرمایه را نیز حفظ می کند.

مدیریت دارایی و بدهی در رابطه با موارد زیر است :

  • مدیریت تاثیر ریسک نرخ بهره در ترازنامه ی بانکی
  • نگهداری ساختار مطلوب نقدینگی یک بانک
  • سایر عوامل موثر بر ساختار و ترکیب یک ترازنامه ی بانکی
  • شرایطی تاثیرگذار که ثبات درآمد بانک را در طول زمان ایجاد می کند.

اصول مدیریت ریسک بانک ممکن است به راحتی تعریف شوند اما اجرای مورد به مورد آن به مراتب سختر است.

هر وضعیت، شرایطی منحصر به فرد است که از نقش ها، توانمندی های افراد و ساختار، فعالیت ها و اهداف بنگاه تشکیل می شود.

مدیریت ریسک خزانه داری بانک (BTRM) یک دوره ی نیمه وقت ۶ ماهه است که به منظور تقویت افرادی که در آن مشغول به کار هستند و یا قصد انجام کار دارند و هر جنبه ای از مدیریت ریسک بانک و مدیریت دارایی و بدهی(ALM) طراحی شده است. مدیریت ریسک خزانه داری بانک (BTRM)، یادگیری ارزش عملی، توسعه و آموزش توسط متخصصین با تجربه را ارائه می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *