“میانگین متحرک ساده” می تواند روندها را کشف کند!

میانگین متحرک

میانگین متحرک، یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین اندیکاتور تکنیکالی است. فرمول محاسبه میانگین متحرک، بسیار آسان است و وقتی که روی یک نمودار رسم می شود، ابزار بصری قدرتمندی برای کشف روند می شود.

معمولا شما نام سه نوع میانگین متحرک را خواهید شنید: میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک خطی وزنی (LMA). برای شروع بهتر است ساده ترینشان را یاد بگیرید، یعنی میانگین متحرک ساده!

بیایید نگاهی به این اندیکاتور بیندازیم و ببینیم چگونه می تواند به معامله گران برای دنبال کردن روندها برای کسب سود بیشتر کمک کند.

خطوط روند

بدون درک روندها نمی توان درک کاملی از میانگین متحرک داشت. یک روند، صرفا برابر با قیمتی است که در حال حرکت در یک جهت خاص (صعودی یا نزولی) می باشد. تنها سه روند واقعی وجود دارند که یک سهم می تواند از آن پیروی کند:

  • روند صعودی یا روند گاوی (bullish)که به معنی افزایش قیمت است.
  • روند نزولی یا روند خرسی (bearish) که به معنای کاهش قیمت است.
  • روند افقی (بدون روند)، زمانی که قیمت در یک مسیر افقی در حال حرکت است.

موضوع مهمی که در مورد روندها باید به یاد داشته باشید اینست که قیمت ها به ندرت در یک خط مستقیم حرکت می کنند. در نتیجه، خطوط میانگین متحرک به معامله گر کمک می کند که راحت تر جهت روند را تشخیص دهد.

نحوه ساخت میانگین متحرک

بر اساس تعریف تئوری، یک میانگین متحرک، برابرست با میانگین قیمت یک سهم در یک دوره زمانی مشخص.

اجازه دهید به عنوان مثال از میانگین متحرک ۵۰ روزه که بسیار محبوب است استفاده کنیم. محاسبه یک میانگین متحرک ۵۰ روزه به این صورت است که قیمت های پایانی ۵۰ روز گذشته یک سهم را با هم جمع می کنیم. سپس مجموع حاصله را بر تعداد دوره های زمانی (که در این جا ۵۰ روز می باشد) تقسیم می کنیم. برای محاسبه میانگین متحرک در تایم فریم روزانه، قدیمی ترین قیمت (قیمت پایانی ۵۰ روز پیش) را با جدیدترین قیمت پایانی جابه جا می کنیم و دوباره به روش قبل میانگین گیری می کنیم.

کوتاه یا بلند بودن دوره زمانی یک میانگین متحرک اهمیتی ندارد و روش محاسبه همان است. تنها تعداد قیمت های پایانی که استفاده می کنید تغییر خواهد کرد. برای مثال، یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه برابرست با مجموع قیمت های پایانی ۲۰۰ روز اخیر و تقسیم آن بر ۲۰۰٫

شما انواع و اقسام میانگین های متحرک را خواهید دید، از میانگین متحرک ۲ روزه گرفته تا ۲۵۰ روزه.

حتما به یاد داشته باشید که شما باید تعداد مشخصی قیمت پایانی برای محاسبه میانگین متحرک داشته باشید. اگر یک سهم، تازه عرضه شده و یا تنها یک ماه عمر داشته، نمی توانید یک میانگین متحرک ۵۰ روزه برای آن محاسبه کنید، زیرا به تعداد کافی، داده قیمتی در دسترستان نیست.

همچنین توجه داشته باشید که ما از “قیمت پایانی” برای محاسبات استفاده کردیم، اما می توان از قیمت های ماهانه و یا هفتگی، قیمت های آغازین و یا حتی قیمتهای درون روزی نیز برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کرد.

میانگین متحرک ساده

شکل۱: یک میانگین متحرک ساده روی نمودار “ونوین”

در شکل ۱، یک مثال از یک میانگین متحرک ساده بر روی سهم “ونوین” نشان داده شده است. خط آبی نشان دهنده یک میانگین متحرک ۵۰ روزه است.

زمانی که قیمت کمتر از میانگین متحرک شود، از آن می توان به عنوان یک سیگنال معاملاتی ساده بهره برد. حرکت قیمت به زیر میانگین متحرک (همان طور که در شکل نشان داده شده) بیان می کند که حرکت قیمت در کنترل خرس هاست و احتمالا قیمت سهم پایین تر هم می رود. بالعکس، قیمت بیشتر از میانگین متحرک، بیان می کند که حرکت قیمت در کنترل گاو هاست و ممکن است قیمت، در حال آماده شدن برای یک حرکت افزایشی باشد.

روش های دیگر استفاده از میانگین متحرک

اکثر معامله گران از میانگین متحرک، نه تنها برای شناسایی روند فعلی بازار، بلکه به عنوان استراتژی ورود و خروج نیز استفاده می کنند. یکی از ساده ترین استراتژی ها، مبتنی بر کراس (تقاطع) دو یا چند میانگین متحرک است. سیگنال اولیه، زمانی داده می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را قطع کند.

داشتن دو یا چند میانگین متحرک به شما این امکان را می دهد که روند بلند مدت را در مقایسه با روند کوتاه مدت مشاهده کنید. هم چنین این روش، متد ساده ایست برای شناسایی  اینکه آیا روند در حال قدرتمند شدن است و یا در حال تغییر جهت.

روند کوتاه مدت سهم

شکل ۲: یک روند کوتاه مدت و یک روند بلند مدت روی “ونوین”

در شکل ۲ از دو میانگین متحرک، یکی بلند مدت (۵۰روزه که با خط آبی نشان داده شده) و دیگری کوتاه مدت (۱۵ روزه که با خط قرمز نشان داده شده) استفاده شده است. این شکل، همان نمودار شکل ۱ است با این تفاوت که با اضافه کردن دو میانگین متحرک، تفاوت بین دو بازه زمانی نشان داده شده است.

متوجه شده اید که میانگین متحرک ۵۰ روزه، تغییرات قیمت را کندتر اعمال می کند، زیرا از نقاط بیشتری در محاسباتش استفاده شده. از طرف دیگر، میانگین متحرک ۱۵ روزه نسبت به تغییرات قیمت واکنش سریع تری دارد، زیرا هر یک از داده های قیمتی به دلیل افق زمانی نسبتا کوتاه، وزن بیشتری در محاسبات دارند. در این حالت، با استفاده از استراتژی کراس دو میانگین متحرک، مشاهده می کنید که کراس نزولی میانگین متحرک ۱۵ روزه به پایین میانگین متحرک ۵۰ روزه، به عنوان نقطه ورود برای باز کردن یک موقعیت فروش می باشد.

نماد پارسان

شکل۳: “پارسان”

شکل بالا نمودار “پارسان” را با دو میانگین متحرک ساده نشان می دهد. خط قرمز، میانگین متحرک کوتاه مدت ۱۵ روزه است و خط آبی، میانگین متحرک بلند مدت ۵۰ روزه را نشان می دهد. اکثر معامله گران از کراس صعودی میانگین متحرک کوتاه مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی خرید و شناسایی آغاز یک روند صعودی استفاده می کنند.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت، یا کف و سقف قیمتی، در تحلیل تکنیکال به یک موضوع اشاره دارند.

سطح حمایت، زمانی شکل می گیرد که قیمت در حال کاهش است و در نقطه ای، فشار فروش فروکش می کند و خریداران تمایل به ورود به بازار را دارند. به معنای دیگر، یک کف شکل گرفته است.
سطح مقاومت، زمانی پیش می آید که قیمت در حال رشد است و نقطه ای وجود خواهد داشت که قدرت خریداران کاهش می یابد و فروشندگان وارد بازار می شوند که این یک سقف را شکل می دهد.

در هر دو حالت، ممکن است یک میانگین متحرک بتواند یک سطح مقاوت یا حمایت زود هنگام را اعلام کند. برای مثال، اگر یک ورقه بهادار در یک روند صعودی شروع به کاهش کند، تعجبی ندارد که ببینیم، میانگین متحرک بلند مدت ۲۰۰ روزه برای سهم، سطح حمایت شده است. از طرفی، اگر قیمت در روند نزولی باشد، بسیاری از معامله گران منتظرند که سهم در مقاومت میانگین متحرک های اصلی (۵۰روزه، ۱۰۰روزه، ۲۰۰روزه) تغییر جهت دهد.

حرف آخر

میانگین متحرک، ابزار بسیار قدرتمندی است. یک میانگین متحرک ساده به راحتی قابل محاسبه است که همین امر موجب می شود به سرعت و به راحتی به کار گرفته شود. بزرگترین مزیت یک میانگین متحرک، توانایی آن در کمک به معامله گر برای شناسایی روند فعلی بازار و یا نقطه احتمالی بازگشت روند است. هم چنین میانگین متحرک می تواند سطوح حمایت یا مقاومت یک سهم را شناسایی کند و یا به عنوان یک سیگنال ساده ورود و خروج عمل نماید.

اینکه برای چه منظوری از میانگین متحرک استفاده می کنید کاملا به خود شما بستگی دارد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *