Posts Tagged: آربیتراژ

آربیتراژ اوراق با درآمد ثابت و لایبور

مقدمه در سال ۱۹۹۸، یک صندوق پوشش ریسک نیویورکی به نام Long Term Capital Management نزدیک بود باعث سقوط سیستم مالی جهانی شود که البته توسط فدرال رزرو و دیگران، برای جلوگیری از فروپاشی مالی جهانی، از مخمصه نجات یافت….→ ادامه مطلب

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی، به “algo trading” و “معاملات جعبه سیاه” نیز مشهور است. این سیستم از مدل‌ها و فرمول‌های ریاضیات، برای تصمیم‌گیری سریع و انجام سریع معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کند. معاملات الگوریتمی به معنی استفاده از برنامه‌های کامپیوتری و الگوریتم‌های…→ ادامه مطلب

معاملات آربیتراژ ریسک

آیا علاقه مند به کسب سود از سهام که سرخط اخبار ادغام و تملک است هستید؟ آربیتراژ ریسک (که به آن معاملات آربیتراژ ادغام نیز گفته می شود) راهی به سوی آن است. آربیتراژ ریسک یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر رویداد…→ ادامه مطلب

آربیتراژ شاخص : یک استراتژی معاملاتی خودکار اختیار معامله

در این مقاله، ما درباره معاملات آربیتراژی خودکار (آربیتراژ شاخص) و پیچیدگی های پیاده سازی این ایده در صورت عدم خودکارسازی، صحبت خواهیم کرد. یک شاخص، شامل سبدی از سهم هاست. قیمت شاخص، بستگی به قیمت های سهم های سازنده خودش…→ ادامه مطلب

چگونه آربیتراژ آماری می تواند منجر به سودآوری شود؟

“فرضیه بازار کارا” بیان می کند که بازارهای مالی “کارایی اطلاعاتی” دارند، یعنی قیمت دارایی های مورد معامله، منعکس کننده همه اطلاعات موثق در هر لحظه ای از زمان است. اما اگر این فرضیه درست باشد، پس چرا قیمت ها،…→ ادامه مطلب

صندوق های سرمایه گذاری مشترک آربیتراژی

صندوقهای آربیتراژی، نوعی از صندوقهای سرمایه گذاری مشترک هستند که با خرید و فروش اوراق بهادار در بورس های مختلف کسب سود می کنند. برای مثال، به جای خریدن سهام و سپس فروش آن بعد از مدتی که قیمتش افزایش یافت،…→ ادامه مطلب

استراتژی های آربیتراژی با استفاده از قراردادهای اختیار معامله باینری

آربیتراژ، یعنی خرید و فروش همزمان یک ورقه بهادار در دو بازار متفاوت، با این هدف که از تفاوت قیمت ها در دو بازار، سود کسب شود. قراردادهای اختیار معامله باینری، به دلیل ساختار عایدی (pay off) منحصر بفردشان، محبوبیت…→ ادامه مطلب

آربیتراژ ارز

آربیتراژ ارز ، یکی از استراتژی های فارکس (Forex) است که بر اساس آن یک معامله گر با معامله بر روی اسپردهای مختلف عرضه شده توسط کارگزاران برای یک زوج ارز مشخص، سود به دست می آورد. اسپردهای متفاوت برای…→ ادامه مطلب

آربیتراژ زمان (Time Arbitrage)

آربیتراژ زمان (Time Arbitrage)، به فرصت ایجاد شده زمانیکه قیمت گذاری سهام دقیق نباشد و صرفا مبتنی بر یک چشم انداز کوتاه مدت در بازار فروخته شود، اشاره دارد (در حالیکه تغییرات اندکی در افق بلندمدت شرکت دیده می شود)….→ ادامه مطلب

مبانی معاملات الگوریتمی: مفاهیم و مثال ها ۲

فراتر از الگوریتم های معاملاتی مرسوم کلاسهای ویژه ای از الگوریتم ها وجود دارند که تلاش می کنند “اتفاقات” را هم شناسایی کنند. این “sniffing algorithm”ها، که برای مثال توسط بازارگردان های طرف عرضه به کار گرفته می شوند، به…→ ادامه مطلب