Posts Tagged: استراتژی معاملاتی

استراتژی­‌های معاملات الگوریتمی ، پارادایم‌ها و ایده‌های مدل‌سازی

انسان­‌های دانا می­گویند: “ظاهر، فریبنده است.” این ضرب‌المثل درباره معاملات الگوریتمی هم صدق می­‌کند. عبارت “معاملات الگوریتمی” هم ممکن است شیک و یا خیلی پیچیده به نظر برسد اما اگر مبانی آن را روشن­‌تر نگاه کنیم، بسیار ساده می­‌شود. در…→ ادامه مطلب

پامپ و دامپ در سهام

پامپ و دامپ[۱] چیست؟ پامپ و دامپ نقشه­‌ای است که در آن برای بالا بردن قیمت یک سهم از بیانیه‌­هایی دروغ، نادرست یا اغراق شده استفاده می­‌کنند. کسانی که این نقشه را پیاده می­‌کنند، از قبل این سهام را خریده‌اند…→ ادامه مطلب

استراتژی معاملات دوتایی: ارائه یک مدل در اکسل

“معاملات دوتایی (pair trading)”، یک استراتژی معاملاتی است که یک موقعیت معاملاتی خرید روی یک سهم/دارایی را با یک موقعیت معاملاتی جبرانی در سهم/دارایی دیگری که از نظر آماری به هم مرتبط هستند مچ می کند. معاملات دوتایی یک استراتژی…→ ادامه مطلب

معاملات خودکار فارکس: معرفی، استراتژی ها و پلتفرم ها

تاریخچه معاملات فارکس در بین معامله‌گران خرد که از معاملات خودکار استفاده می‌کنند، معاملات فارکس محبوب‌ترین نوع معامله محسوب می‌شود. در دهه اخیر، معاملات فارکس به علت دسترسی به اپلیکیشن‌های الکترونیکی و مبتنی بر وب و خدمات کارگزاری‌ها، محبوبیت قابل…→ ادامه مطلب

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی، به “algo trading” و “معاملات جعبه سیاه” نیز مشهور است. این سیستم از مدل‌ها و فرمول‌های ریاضیات، برای تصمیم‌گیری سریع و انجام سریع معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کند. معاملات الگوریتمی به معنی استفاده از برنامه‌های کامپیوتری و الگوریتم‌های…→ ادامه مطلب

طراحی استراتژی های معاملاتی الگوریتمی با استفاده از R

مقدمه این مقاله به طور خلاصه مفهوم بک تست گرفتن از استراتژی با استفاده از R را بیان می کند. قبل از اینکه به اصطلاحات معاملاتی که در R استفاده می شود بپردازیم اجازه بدهید تا ابتدا توضیحی در مورد…→ ادامه مطلب

الگوی فرموله کردن استراتژی معاملاتی

برای کسب سود از معامله سهام، نیاز به زحمت زیاد و تلاش مداوم است. شاید، داستان های زیادی درباره کسب سود در معاملات سهام شنیده باشید اما یک تمایز روشن بین شانس و نظام مندی، برای انتخاب چنین داستان هایی…→ ادامه مطلب

آربیتراژ زمان (Time Arbitrage)

آربیتراژ زمان (Time Arbitrage)، به فرصت ایجاد شده زمانیکه قیمت گذاری سهام دقیق نباشد و صرفا مبتنی بر یک چشم انداز کوتاه مدت در بازار فروخته شود، اشاره دارد (در حالیکه تغییرات اندکی در افق بلندمدت شرکت دیده می شود)….→ ادامه مطلب

نحوه بک تست گیری از یک استراتژی معاملاتی

بک تست گرفتن از یک استراتژی معاملاتی، فرایند سنجش عملکرد یک استراتژی یا فرضیه معاملاتی با استفاده از داده های مربوط به دوره های پیشین می باشد. در واقع به جای اینکه معامله گر برای سنجش عملکرد استراتژی اش، آن…→ ادامه مطلب

مبانی استراتژی های معاملات الگوریتمی: مفاهیم و مثال ها ۱

معاملات الگوریتمی (یا به اصطلاح معاملات خودکار، معاملات جعبه سیاه و یا صرفا algo trading)، فرآیند استفاده از برنامه های کامپیوتری است که برای تبعیت از مجموعه ای از دستورالعمل های تعریف شده (همان الگوریتم) جهت اجرای معاملات سودآور، با…→ ادامه مطلب