آشنایی مقدماتی با کارکرد الگوریتم‌های معاملاتی (قسمت دوم)

الگوریتم

یکی از کاربرد های معاملات الگوریتمی (Automatic Trading) هست. یک تعریف خیلی ساده و کلی از این کاربرد می تواند به این شکل باشد:

Algorithms determine the best way to slice orders and trade over time.

در حقیقت ماشین برای موارد زیر تصمیم می گیرد و اقدام به ارسال سفارش به بازار می کند:

🔹قیمت مناسب
🔹زمان مناسب
🔹حجم مناسب

یک مثال عملی در بازار بورس تهران می تواند خرید و فروش حجم بسیار زیاد سهام باشد. این کار با توجه به رویکرد سرمایه گذار می تواند با حداقل تاثیر در بازار انجام پذیرد.
این الگوریتم برای مشتریان ما در سهامی چون شپنا (خرید ۵۰ میلیون سهم در بازار خرد)، شبندر، سایپا (خرید ۴۰۰ میلیون سهم در بازار خرد) و فولاد در بازار به صورت کاملا واقعی مورد استفاده قرار گرفته است. نکته قابل توجه هوشمندی الگوریتم نسبت به شرایط متفاوت سهم و بازار است که باعث می شود قیمت تمام شده نسبت به روش سنتی (خرید به صورت  بلوکی) کاهش قابل توجهی داشته باشد.

 

الگوریتم ها یک مزیت بسیار اساسی دارند:
They make decisions independent of any human interaction
در اجرای الگوریتم سفارشات کلیه احساسات و تعصبات انسانی حذف خواهند شد.

 

راهکارهای الگوریتمی

راهکارهای الگوریتمی

پارادایم معاملات در بازار سرمایه
بزودی شاهد عوض شدن نوع و نحوه معاملات در بازار سرمایه خواهیم بود. شاید شرکت هایی که به الگوریتم ها تجهیز نباشند براحتی قادر به فعالیت حرفه ای نباشند!

 

برخی از مزایای اجرای الگوریتمی سفارشات در بازار:

هزینه معاملاتی کمتر
الگوریتم ها طوری طراحی شده اند که بتوانند با حداقل تاثیر در بازار کار کنند. این بدین معنی است که سرمایه گذار می تواند با قیمت بالاتر بفروشد و با قیمت پایین‌تر خرید کند.

امنیت اطلاعات
در پروسه انتقال سفارش خرید یا فروش به تریدرها ممکن است درز اطلاعاتی رخ دهد که معمولا باعث افزایش هزینه معاملاتی خواهد شد. افشای اطلاعات خرید یا فروش در حجم زیاد ممکن است موجب ترغیب بازار به خرید یا فروش شود که باعث نوسان قیمت خواهد شد.

حرکات نامحسوس
برخی از کدهای مدیران صندوق ها یا سرمایه گذاران موفق توسط اهالی بازار رصد می‌شوند. الگوریتم‌ها رفتار به مراتب پیچیده تری دارند. به عنوان مثال یک مدیر تصمیم به خرید سهمی می گیرد اما بازار با توجه به خرید و فروش‌های مکرر و همه روزه الگوریتم روی سهم (هر چند برآیند خرید و فروش ها بیشتر به سمت افزایش اینونتوری و جمع کردن سهم باشد)، و نبود هیجان خرید و یا فروش (اجرای به یکبار تصمیمات مدیران در بازار)، نمی تواند متوجه این امر شود.

دقت بیشتر
الگوریتم‌ها خستگی ناپذیر و بدون اشتباه همواره دستورات مدیران را اجرا خواهند کرد. ریسک اشتباهات فردی کاهش و دسترسی به بازار افزایش می یابد (به دلیل مسافرت رفتن تریدر و یا در ماه مبارک رمضان و یا حتی تعطیلات عید نوروز و … تصمیمات مدیران حجم بازار کاهش نمی یابد!)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *